Nel 1995 Barings Bank fece bancarotta dopo aver sofferto una perdita di 1,4 miliardi di dollari dovuta ad attività di trading non autorizzate. Dieci anni dopo JP Morgan dovette pagare 2,2 miliardi di dollari in seguito allo scandalo Enron. Recentemente Société Générale ha subito una perdita di 4,9 miliardi di euro per mancati controlli sulle sue attività di trading.
Fatti del genere mettono in evidenza l'enorme impatto economico del rischio operativo, definito nel nuovo Accordo di Basilea (Basilea II) come "il rischio di perdite dovute ad inadeguatezza o inefficienza di processi interni, persone e sistemi oppure ad eventi esterni." Basilea II impone alle istituzioni finanziarie di premunirsi, destinando una parte del proprio capitale alle perdite impreviste legate al rischio operativo.
Intesa Sanpaolo ha impiegato Matlab per elaborare modelli totalmente inediti di analisi degli scenari, in conformità ai requisiti del Basilea II. L'analisi degli scenari è una componente chiave dell'approccio di misurazione avanzato (Ama) volta a stimare l'incidenza del rischio operativo sul capitale. Introdotto con il Basilea II, l'Ama prevede severi requisiti quantitativi per la misurazione del rischio operativo, esigendo ad esempio il calcolo di una misura del capitale con un livello di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno.
Matlab ha consentito un notevole risparmio di tempo durante la creazione dei prototipi e lo sviluppo. Si è anche dimostrato flessibile e particolarmente utile nelle prime fasi del progetto, quando si è proceduto ancora per tentativi e sono state apportate numerose modifiche sostanziali volte a testare le nuove idee.
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo Imi. Leader in Italia grazie ad una rete distributiva senza eguali, ha una forte presenza internazionale focalizzata nell'Europa centro-orientale e nel bacino del Mediterraneo. Intesa Sanpaolo intende porsi come benchmark nella creazione di valore nel settore bancario europeo.
